5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税

4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税

7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

§8 投资组合报告

§9 基金份额持有人信息

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况

新浪财经app：直播上线 博主一对一指导

(1)优化风险控制模式,完善风控系统建设本基金管理人除了做好日常风控以外,持续升级系统功能,完善和改进各类风控阀值,使公司风控能力不断加强,风控水平持续提高,为公司快速发展创新业务提供坚实有力的支撑

本基金报告期末未持有资产支持证券

3.2.3 自新兴产业基金净值基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

(b) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等本基金自成立日起,采用中证协(sac)基金行业股票估最新兴产业值指数以取代原交易所发布的行业指数

金额单位:人民币元

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

(4)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

■

注:支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易

(2)重要会计估计新兴产业指及其关键假设

东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司,于2004年9月正式成立,注册资本人民币1亿元,公司股东为东吴证券股份有限公司(占70%股份)、上海兰生(集团)有限公司(占30%股份)

(2)深入重点专项稽核,做好常规稽核工作随着业务的不断发展创新,本基金管理人持续梳理业务模式、主要监管规则、潜在风险点等,全面、深入地对关键业务领域进行专项稽核,内容涵盖相关业务领域的各个重要环节的内部控制与风险防范,促进制度规章及时更新,优化操作流程,提升业务线合规管理及风控意识

经过过去一段时间的挤泡沫和去杠杆,新兴产业板块的估值水平明显回落,个人认为经济结构调整是大势所趋,新兴产业的整体成长性不容置疑,所2013新兴产业以当前具有巨大的战略投资价值中证新兴产业指数是基于经济转型思路优选出的主题策略指数,具备长期投资价值和良好的流动性作为被动投资的基金,本基金将继续坚持指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,积极应对申购赎回、成分股调整等因素对指数跟踪带来的冲击,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定

3.3 过去三年基金的利润分配情况

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚“以人为本,以市场为导向2014新兴产业,以客户为中心,以价值创造为根本出发点”的经营理念; 遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言;树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象

8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

(1) 对存在活跃市场的投资品种,如报表日有成交价,应当以当日收盘价作为公允价值活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,应当以最科技新兴产业近交易日收盘价作为公允价值;如报表日无成交价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,应当在谨慎原则的基础上采用适当的估值技术,审慎确定公允价值

■

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

(c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期未进行利润分配

公司设立基金资产估值委员会,成员由公司运营总监、基金会计、产品策划人员、监察稽核人员、基金投资部负责人等组成,同时,相关基金经理、总裁指定的其他人员可新型服务产业以列席相关会议

7.4.8.1.4 权证交易

§5 托管人报告

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易

7.1 资产负债表

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

无需要说明的其他重要事项

7.4 报表附注

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本基金本报告期末未持有积极投资的股票

■

本报告期本基金新增交易单元3个,分别为华信证券、首创证券交易单元;退租交易单元5个,分别为湘财证券、华宝证券、国泰君安证券交易单元

7.4.5.1 会计政策变更的说明

注:股票交易佣金为成交金额的1%扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费等);证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手民生信托新型产业2号费和证管费由本基金交纳佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定管理人因此从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务

■

基金管理人负责人 主管会计工作负责人会计机构负责人

■

3.1 主要会计数据和财务指标

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

(1)本基金的每份基金份额享有同等分配权;

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期末未持有积极投资股票

7.4.7 关联方关系

注:本项的 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直新型建材产业发展规划线法计算

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

7.4.4.2 记账本位币

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

2.1 基金基本情况

同时,强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察,采取实时监控、定期检查、专项稽核等方式,及时发现情况,提出改进建议并跟踪改进落实情况,推动内部控制机制的完善与优化发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告,定期向公司董事、总经理和监2014新兴产业有哪些管部门出具相关报告

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转

报表附注为财务报表的组成部分

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

2015年实体经济依旧低迷,pmi、原材料价格等高频数据显示稳增长政策下生产面并未明显企稳,同时政府改革遇到困难,短期经济波动加剧,这在最近人民币汇率和债券收益率上都有所表现新年初始,股市再度下跌,反映出投资者信心疲弱,市场承接力较差,资本市场不稳定更加剧了投资者对系统性风险的担忧由于10大新兴产业中证新兴指数基金所配置的板块偏向军工、新能源等新兴产业,在下跌过程中回撤幅度较大,但年度涨幅仍远高于主板指数报告期内,本基金采用复制指数配置的策略,努力控制仓位和成份股上的偏离,在日常的基金操作中积极应对申购赎回,尽量减少跟踪误差

2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额

展望下一阶段经济和市场运行形势,个人认为经济和市场都处在寻找新的平衡区间的过程中短期看,短期风险释放之后,无论是稳增长政策的出台,还是整体估值水平的支撑,都会为市场带来一段时间的稳定期中长期来看,一方面经济增速已经从快速下滑进入缓慢探底区域,推进供给侧改革的负面效应逐步显现,市场过度反应进而对改革推进产生阻力东北新兴产业,博弈的结果就是政策力度可能弱于市场预期,持续时间也可能会比较长,过程会出现反复其次,在去杠杆过程中,央行会保持较低名义利率,缓解微观实体的经营压力,避免系统性风险暴露,因此资产泡沫也不大可能现在破灭第三,经济下行引发汇率贬值的逻辑还未结束,进而会对股市形成压制综上所述,在当前股市估值水平下,只要未出现系统性的风险,还是会有很多的投资机会,但整体空间不大

本报告期内,本基金管理人内部监察重点开展的工作包括:

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务自2005年发行第一支基金以来,公司逐渐形成了高中低风险结合的完善产品线,并走出了一条独具红安新型产业园特色的新兴产业投资产品线公司经过十多年的发展,资产管理规模超400亿元,发行公募产品20只,专户产品20只,子公司专项资产管理计划124个公司一直坚持建立现代财富管理机构,促进公募、专户和专项三项业务齐头并进的发展战略方向,以服务实体经济为目标,加大创新力度,促进公司业务的多元化发展

金额单位:人民币元

7.4.8.1.3 债券回购交易

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

■

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

注:本报告期基金关联方未发生变化本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立

■

(3)促进信批规范化,加强日志化管理加强对信批媒体联系签约、新基金发行上市、定期报告、临时公告等信批时间线及工作节全国新兴产业点的分解整理,关注信批的及时性和准确性,通过制作信批日历保障日常信批的按时执行,提高协作效率,保障信息披露的及时性

■

本基金本报告期末未持有国债期货

金额单位:人民币元

本基金本报告期末未持有权证

8.11.3 本期国债期货投资评价

东吴中证新兴产业指数证券投资基金(以下简称"本基金")系经中国证监会(证监许可[2010]1792号文)《关于核准东吴中证新兴产业指数证券投资基金募集的批复》批准,向社会公开发行募集,基金合同于2011年2月1日正式生效首次设立募集规模为1,976,549,775.28份基金份额本基金为契约型开放式,存续期限不定本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投富国新兴产业净值资及佣金支付情况

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

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单位:人民币元

§11 重大事件揭示

本报告期基金财务报告经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了天衡审字(2016)00688号标准无保留意见的审计报告投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

7.4.8.1.2 债券交易

东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队,平均年龄33岁,其中一半以上员工具有硕士及以上学历,具有5年以上基金、证券从业经历的占70%,公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业年限为10年,具有丰富的实践操作经验和管理经验

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可现在有什么新兴产品能存在尾差

§1 重要提示及目录

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

本托管人认为, 东吴基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利09年新型产业益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

■

1.1 重要提示

■

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

■

本基金本报告期未投资股指期货

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

■

______王炯______ ______吕晖______ ____沈静____

金额单位:人民币元

(2) 金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使现代新型产业用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等

本基金本报告期末未持有债券

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

■

单位:人民币元

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.4.5.3 差错更正的说明

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额

■

本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

公司建新型农业产业园立了严格的投资决策内部控制:1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有产品组合经理开放;3、坚持信息保密,禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现

金额单位:人民币元

本报告期自2015年01月01日起至12月31日止

7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

11.7 基金租用证券公司交易单元新型二次供水设备研制及产业化的有关情况

报告截止日: 2015年12月31日

租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

2、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认

7.4.8.2.1 基金管理费

(5)法律法规或监管机构另有规定的从其规定

单位:人民币元

7.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

(4)推动合规文乡镇新兴产业化建设,加深合规理念渗透本基金管理人及时根据新颁布的法律法规开展合规宣传培训工作,通过专题培训、律师讲座、合规期刊等多种形式进一步加强了内部合规培训力度,深化基金从业人员风合规险意识,提升职业道德素养,营造良好合规氛围,促进公司稳定健康地发展

会计主体:东吴中证新兴产业指数证券投资基金

单位:份

在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—东吴基金管理有限公司2015年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行新兴产业中心为

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

§6 审计报告

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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金额单位:人民币元

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算

2.2 基金产品说明

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

惊：盘中监控涨停 准确率达86.7%

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款新兴产业专项项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)

■

8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金记账本位币为人民币

金额单位:人民币元

公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,由估值委员会负责研究、指导基金估值业务产品策划相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算,并参与公司对基金的估值方法的计算;运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值08年新兴产业方法等事项的合规合法性进行审核与监督基金经理参与估值委员会对估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基金日常估值业务

本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券

■

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:

本报告期内,本基金管理人坚持从规范运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的角度出发,着力探索新形势下的内新兴产业指部风险控制体系,完善内幕交易防控机制,确保各项法规和制度的落实,保证基金合同得到严格履行

单位:人民币元

11.4 基金投资策略的改变

根据中国证券投资基金业协会关于发布《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知,本基金自2015年3月24日起,对交易所市场上上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券品种以外的固定收益品种估值时,由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值本基金对该会计估计变更采用未来适用法,经测算新估值标准实施日的相关调整对前一估值日基金资产净值的影响未超过0.5%

7.4.4.1 会计年度

本基金投资于具有良好流动性的金融工具成都合联新型产业园官网,包括标的指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券等其中,中证新兴产业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%

8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

2016年3月26日

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税

注:东吴中证新兴产业指数基金于2011年2月1日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算

本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正新兴产业龙头

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量

8.12 投资组合报告附注

7.4.1 基金基本情况

注:支付基金托管人新型第三产业中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付

■

本基金管理人本报告期内及上年度可比期间未持有本基金份额

份额单位:份

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合

公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突;公司现没有进行任何定价服务的约定

会计主体:东吴中证新兴产业指数证券投资基金

■

§10 开放式基金份额变动

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.5 期末按债券品种富国新兴产业封闭期分类的债券投资组合

本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露xbrl模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金合同》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制

■

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资现在有哪些新兴产业

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

8.12.1

■

■

金额单位:人民币元

7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

2015年,公司顺应东吴证券互联网财富管理战略,以财富管理多元化、业务拓展平台化、营销服务网络化、运营管理规范化为抓手,认真部署、合理统筹各项工作,推动东吴基金转型创新上新台阶,整体经营情况实现较好的发展势头,公司营业收入与利润总额连续三年创了新高目前公司各项产品线日臻完善,现代财富管理公司初现雏形:公司公募、专户、专项三业并举,产品线覆盖股票、债券、平台融资类资管计划等多个领域;投资范围横跨一级市场、一级半市场、二级市场;服务客户既包括投资理财领域也包2015新兴产业有哪些括政府、企业等实体经济领域由此公司业务结构也日趋多元化,成功向现代财富管理公司不断迈进下一步,公司将秉承“三满意一放心”的经营理念,继续以市场为导向、以客户为中心,强化服务意识,拓展发展空间,全面提高公司的核心竞争力,谱写向现代财富管理公司转型的新篇章

7.4.8.1.1 股票交易

注:比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率

7.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

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8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

(1) 计量属性

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

4.4.1 报告期内基金投资策富国新兴产业001048略和运作分析

金额单位:人民币元

7.4.8.2.3 销售服务费

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

本基金不收取销售服务费

2.3 基金管理人和基金托管人

本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限证券

■

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

本基金本报告期末未持有贵金属

本基金本报告期末未持有债券

注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总现在有什么新兴产品申购份额中包含该业务份额;

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报最近新兴产业告正文

单位:人民币元

注:比较基准=95%*中证新兴产业指数收益率 +5%*银行同业存款利率

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

§2 基金简介

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额

2.4 信息披露方式

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■

7.4.4.7 实收基金

7.4.4 重要会计政策和会计估计

2、本期租用证券公司交易单元的变更情况

4.3.1 公平交易制度和控制方法

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的有什么新型产业说明

1、金融资产的分类

7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

7.4.5.2 会计估计变更的说明

7.4.4.8 损益平准金

本基金本报告期未投资国债期货

注:本基金本报告期间租用证券公司交易单元未进行其他证券投资

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.12.3 期末其他各项资产构成

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4.3.3 异常交易行为的专项说明

8.12.2

东吴基金管理有限公司

3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税自 2013 年 1 月 1 日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额致富新型产业;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税

7.4.6 税项

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行

■

7.4.4.11 基金的收益分配政策

§7 年度财务报表

本报告期内,新型建材产业园规划公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行95%置信区间下的假设检验分析,同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能分析未发现异常情况

■

本基金本报告期未发生会计政策变更

8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合

7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

4.3.2 公平交易制度的执行情况

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

7.4.8.2 关联方报酬

■

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其成都合联新型产业园变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等

本基金过去三年未进行过利润分配

金额单位:人民币元

■

本报告期内,公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节同时,公司合理的设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资发展新型产业组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会

注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评价(全面性、及时性和高效性)等方面

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止本报告期为2015年1月1日起至12月31日止

本基金本报告期末未持有股指期货

■

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

单位:人民币元

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

本基金本报告期未投资国债期货

基金管理人:东吴基金管理有限公司

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

§4 管理人报告

2、金融负债宝盈新兴产业001128的分类

实收基金为对外发行的基金份额总额申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列

送出日期:二〇一六年三月二十六日

截至本报告期末,本基金份额净值为1.322元,累计净值1.322元;本报告期份额净值增长率29.61%,同期业绩比较基准收益率为33.57%

■

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易

■

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示

本基金本报告期内,未出现连续二十个工作日出现宝盈新兴产业好买基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

会计主体:东吴中证新兴产业指数证券投资基金

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.4.4.10 费用的确认和计量

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注:报告截止日2015年12月31日,基金份额浙江新兴产业净值1.322元,基金份额总额123,470,812.85份

本基金声明:本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况,经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文

其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 x 0.15% / 当年天数

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公司自成立以来,各项业务运作正常,内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益

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7.4.8 本报告期及上年度可比战略新兴产业板股票期间的关联方交易

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7.4.2 会计报表的编制基础

3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

■

(3)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.2 基金净值表现

本托管人认为,东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基现在有什么新兴产业金持有人利益的行为

4.1 基金管理人及基金经理情况

7.2 利润表

注:本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

■

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

无其他需要说明的关联交易事项

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

8.11.1 本期国债期货投资政策

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

■

注:1、此处的任职日期为公司对外公告之日

(2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每华宝新兴产业年收益分配次数最多为八次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;

其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 x 1% / 当年天数

11.1 基金份额持有人大会决议

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量

注:高级管理人员、基金投资和研究部负责人本期末未持有本基金份额

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持新型城镇化 产业有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为

本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易

7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

8.1 期末基金资产组合情况

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

注:高级管理人员、基金投资和研究部负责人本期末未持有本基金份额

本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况

本基金本报告期末未持有积极投资股票

单位:人民币元

7.4.9 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券