4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

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§8 投资组合报告

3.3 过去三年基金的利润分配情况

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

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基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金管理人认为,本届政府对中国经济转型的决心毋庸置疑,虽然政府反腐力度逐渐加大等,某种程度上短期对经济及职能效率有一定程度影响,但长期来看,出清腐败、加强监管、巩固执政理念,有利于更强有力的改革措施出台,减少改革阻力目前来看,实体经济增速新兴产业融资放缓趋势依然严峻,gdp增速在持续下滑调整过程中,政府需要通过各种货币政策工具来降低实体经济利率,给企业减压输血,同时也通过供给侧改革来加速传统产业整合升级;从整体来看,政府依然能有决心实现稳步的经济增长,同时也全面支持发展新兴产业,无论是对创业者的政策环境支持还是通过资本市场改革来扶持新兴企业发展,都能体现国家对经济结构转型升级的决心

7.4.8 期末( 2015年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

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单位:人民币元

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注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于宝盈基金管理有限公司http://网站的年度报告正文

金额单位:人民币元

8.1 期末基金资产组合情况

2015年4月22日,公司公告收到临海市安全生产监督管理局08年新兴产业出具的行政处罚决定书,认定该事故为一般生产安全责任事故,给予公司处以罚款二十二万元的行政处罚公司预计该事故不会对公司的生产经营和业绩产生较大影响

从改革开放三十多年的经济发展历程来看,不要去质疑政府对发展经济作为第一要务的决心,也不要去轻易判断经济会断崖式下跌或者硬着陆等,我们需要积极的去适应当前经济转型的新常态,需要有耐心的寻找产业转型新的方向和政府职能转变后新的机遇,总之,我们处在激烈变革的新时代,必然伴随着社会行为及市场主体发生着相应的波动行为,我们相信当前的一切痛苦可以是一个深度的自然净化过程,我们需要的是一种坚持的信念

7.4.1 基金基本情况

金额单位:人民币元

根据财政部、国家税务总局财税[2002]宝盈新兴产业001128128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

8.10.2本基金投资股指期货的投资政策

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税

本基金在本报告期内净值增长率是123.09%,同期业绩比较基准收益率是6.94%

(3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚

本基金2015年度财务报表符合企业会计准则新兴产业有哪些的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息

金额单位:人民币元

注:支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付其计算公式为:

7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

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7.4.7.2 关联方报酬

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

7.4.2 会计报表的编制基础

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易

7.4.4.1 会计政策变更的说明

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新价值灵2014新兴产业活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具基金的投资组合为:股票投资占基金资产的比例为0%–95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

上述参与估值流程的本新兴产业集群基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突基金经理不参与决定本基金估值的程序本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

从2016年全年来看,2016年是中国资本市场新变革的起点,注册制、战略新兴板、深港通等都要一一落地,新的2016年是变革之年,也是经历了2015年a股市场大震荡后市场重建的一年我们认为新的一年需要去耐心观察新机制推出后产生新的变化、也需要主动适应新的变化、更需要积极寻找新的机遇,可以判断的是经历了三年上期上涨趋势后,2016年不大会出现2015年上半年高收益的基础,也不能排除2015年三季度暴跌动荡的可能性,但个人认有什么新型产业为市场企稳后结构性行情依然存在,我们需要在新的2016年降低投资收益的预期,但也需要充分寻找新的投资机会,为持有人获取较好的投资回报

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

金额单位:人民币元

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■

基金管理人秉承几个最基本的投资理念:1、投资不可能赚到所有的钱,投资要赚自己所理解和能把握的钱投资收益有两类钱,一类是市场博弈赚趋势交易的钱,我的收益即是他人的亏损在这个充分竞争的市场机会本基金管理人不可能持久赚到博弈的钱;2、第二类投资收益是赚公司成长的钱优质的成长股不管在哪种市场风口,最后必然超越市场涨幅,在无法判国家七大新兴产业别市场风向的市场,挑选最强健的猪尤其是成长空间巨大的公司,要有充分的耐心,这是本基金管理人的目标收益;3、中国的经济已经进入必须转型的阶段,中国经济的核心不可能是靠地产和传统国企来支撑变革和转型创新是中国经济更重要的部分而目前传统产业在中国股票市场中的市值比率并不低,这类企业无论是从静态还是动态估值跟国际对比偏贵、从管理水平和制度结构来说跟跨国公司对比也差距巨大

■

单位:人民币元

金额单位:人民币元

我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控

7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期09年新型产业内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

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4.3.2 公平交易制度的执行情况

本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

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■

7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

5.1 报告期内本基新兴产业网金托管人遵规守信情况声明

7.4.7.7 其他关联交易事项的说明

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2015年1月17日,浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)位于浙江省化学原料药基地的临海分公司五车间三合一设备发生爆燃事故,造成1名工人受伤,经抢救无效死亡事故发生后,公司立即启动突发事件应急处置预案,并按规定向有关部门报告此次事故涉及的资产均在财产保险公司承保范围内,未对公司生产经营造成重大影响,也未对公司的经营业绩产生较大影响

■

无

4.3.3 异常交易行为的专项说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小

7.4.7.4.1 报告期内基金管理青岛新型产业园人运用固有资金投资本基金的情况

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发

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(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

当然我们也需要看到目前市场的一些主要风险因素,正如我们前面已经提到的:1、投资者的对经济企稳和政治体系稳定的信心;2、货币政策与汇率稳定的关系;3、资本市场改革进度和措施低于预期及市场适应新制度的能力;4、“互联网+”创新显著低于预期;5、楼市及部分固定资产快速泡沫化后的消化能力

8.11.1本期国债期货投资政策

2015年股票市场走势波澜壮阔,上半年呈现创业板带动新兴产业项目招商中小板、主板快速上涨行情,6到8月份又快速回落,9月后到年底又企稳反弹;全年,上证指数涨幅9.41%、沪深300涨幅5.58%、深成指涨幅14.98%,同期,创业板指数涨幅84.41%,中小板指数涨幅为53.7%;整体来看中小板、创业板在2015年呈现牛市特征本基金在2015年实现全年收益123.09%,显著高于比较基准,为基金持有人获取了较为丰厚的收益

注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定

金额单位:人民币元

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

7.4.4.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

基金管理人根据以上标准宝盈新兴产业怎么样进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易席位租用协议

单位:人民币元

2、席位变更情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项

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11.4 基金投资策略的改变

(d)不以公允价值计量的金融工具

无

■

7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

无

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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(5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务

2.2 基金产品说明

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

2. 基金管理人宝盈基金公司在本年度申购本基金的交易委托公司直销柜台办理,适用费率为1,000元

第一层次:相同资产或有什么新兴产业负债在活跃市场上未经调整的报价

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露xbrl模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制

7.1资产负债表

单位:人民币元

目前来看,市场的悲观因素反应较为充分,而市场积极的因素在累积,如g20会议带来的全球宏观政策的协调、美联储加息政策的变化、两会前后十三五规划的讨论、国家新兴产业中心以供给侧改革为核心的国有企业改革措施的落实等等所以在目前阶段,虽然市场信心较弱,但在经历多次下跌后,市场目前所处的位置具有较好的风险收益比即使从市场波动来看,考虑到目前市场与历史估值比较相对偏低的位置,个人判断今年仍然存在一轮趋势性上涨的机会投资的热点可能集中在周期性股票的博弈机会、国企改革带来的国企控股优质公司的变革,成长股方面,体育传媒等新兴消费服务业、以云计算大数据为核心的科技产业、以vr等技术变革为中心的新技术产业会有持续的盈利机会

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为3,114,上海新型建材产业园059,934.74元,属于第二层次的余额为203,117,065.09元,无属于第三层次的余额(2014年12月31日:第一层次212,700,579.22元,无属于第二层次以及第三层次的余额)

■

单位:人民币元

7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,证券从业年限的计算截至2015年12月31日

■

3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

(1)公允价值

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

因此,现阶段的市场调整可以更多的理解为市场下跌趋势的惯性延续投资者信心的恢复需要时间,而市场重新走出趋势性的上涨行情需要更多海洋新兴产业的宏观经济数据的变化和政府改革措施的落实实施,并给投资者带来信心

托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务

7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末未投资股指期货

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本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

单位:人民币元

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3.1 主要会计数据和财务指标

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本报告期: 2015年1月1日至2015年12月31日

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(6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及新兴产业招聘时为本基金提供高质量的咨询服务

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50% / 当年天数

7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳公司目前管理基金鸿阳、宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、125新兴产业宝盈货币、宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈国家安全沪港深股票二十一只基金,公司恪守价值投资的投资理念,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报

会计主体杭州新型产业园区:宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金

2016年中国的宏观经济仍然处于持续触底的过程,尽管政府出台了多项改革和稳增长的财政和货币政策,但经济增长的固有规律在发挥作用,过剩产能以及前期大量的房地产和固定资产投资仍然成为经济的主要风险而油价的大幅下跌虽然短期有利于中国经济成本降低,但是否会带来输入性通缩,并与产能过剩带来的内在的经济通缩叠加,对企业经营已经构成了下行压力,目前来看国家在稳定经济增长方面信心十足,及时的提出供给侧改革让我们更坚定的看好本届政府对经济转型的决心

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2.4信息披露方式

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦战略性新型产业有详细说明,请投资者注意阅读

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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本基金本报告期末未投资国债期货

注:支付基金管理人宝盈基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付其计算公式为:

基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新

7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额

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■

回顾市场,2015年a股各类主题依然纷繁复杂,上半年成长风格依然延续过去两年走势,且小市值股票遭到跟风热炒,同时大盘也走强跟涨,主板和创业板发生共振,上十二五规划七大新兴产业证都创出5178.19的8年新高位置,然而下半年开始,市场发生巨幅调整,高杠杆的去除过程也加速了市场的下跌,整体市场情绪在下半年的调整过程中由牛转熊,但全年来看依然是创业板和中小板的牛市年份虽然全年市场表象上与基金管理人的理念基本吻合,中小创依然是领涨市场,但在实际操作中,基金管理人坚持以较严格的公司成长模式和业绩增长标准来来操作,在板块选择上坚持选择与过往市场不同的新的投资方向和成长主题,虽然由此也丧失了一些投资机会,但从整体结果来看,获取的收益率较为理想年末主要持仓集中在环保、tmt、医药、军工、体育、泛娱乐等方向

本基金收益分配原则:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收战略新兴产业有哪些益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配

本报告期自2015年1月1日起至12月31日止

§1 重要提示

本基金本报告期末未持有资产支持证券

本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票

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单位:人民币元

基金托管人:招商银行股份有限公司

从市场来看,目前股票市场经历了三季度巨幅震荡下跌后,国家层面救市政策已经落实,股指期货等股票衍生工具对市场的影响已经降低到2014年以前的水平,降准降息同步落地,市场在上海新型建材产业园四季度逐渐企稳在利率下行趋势下,在降息降准已经兑现,资产价格决定于未来现金流,现金流充裕的情况和a股不发生系统性风险前提下,以成长股为代表的创业板、盈利模式逐渐清晰的新型蓝筹以及智能制造转型升级等都存在着新时代资本市场盛宴的机会从制度红利来看,中国政府对资本市场和国企治理的决心已勿庸置疑,沪港通、深港通、证券法修改及注册制等都是资本市场已发生或即将发生的重大影响意义的事件;同时国企治理对改革转型起到关键性作用,国有资产证券化是较好的实现途径从长期看,中国通过改革转型提升经济增长的空间仍然很大,新的国家战略如一带一路的提出等让市场预期政府会通过向全球输出中国的高铁等优势产业来缓解产能过剩问题同样美国新兴产业的,“互联网+”为主要手段的各行业互联网化趋势逐渐确立,互联网金融、互联网医疗、互联网能源以及互联网农业等在转型升级的中国带来了很多投资机遇和新的产业形态

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本基金本报告期内租用方正证券上海、深圳交易单元各1个、海通证券上海、深圳交易单元各1个、安信证券上海、深圳交易单元各1个、招商证券上海、深圳交易单元各1个、中金公司上海、深圳交易单元各1个、申万宏源证券上海、深圳交易单元各1个、国信证券上海、深圳交易单元各1个

本基金本报告期未发生会计政策变更

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

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本基金管理人设立估值工作小组,由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组富国新兴产业001048成相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价;量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算;基金运营部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责国投新兴产业估值调整事项的信息披露工作

§7 年度财务报表

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值

本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易

7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易

本基金管理人已于2015年4月30日发布公告,以2015年4月23日可供分配利润为基准,每10份基金份额派发红利3.88元

注:1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额

本基金本报告期内无退租交易单元

从我们分析来看,a股经历了三年的牛市上升通道,主要核心逻辑主要在如下几点:(1)中国的经济结构正在发生近30年来前所未有的变化,新技术、新商业模式的企业三年来加速呈现在市场中;(2)2013年后中国的货币政策基本处于宽松的氛围中,流动性宽裕、政策面红安新型产业园宽松;(3)政府对党政机关及国企反腐态势蔓延,民众对改革转型预期较强,市场也给与了较高的改革估值溢价;(4)传统的民营上市企业在经济转型中走在时代前列,在注册制没有放开的过去三年,通过兼并整合及借壳上市等资本运作方式给市场带来了不少新板块、新龙头和大量投资热点,市场参与热情高涨,新增资金入市积极在我们看来,这三年a股市场演绎着这个时代的转型特征,中国需要新经济、政府需要新增长,虽然市场制度在进行循序渐进的改革尝试,但是新一代的企业家和主动迎合时代发展趋势的企业家正在成为市场新的主力龙头,互联网金融、数字营销、新媒体、机器人等都从市场追逐概念变成了较为成熟的板块,带来了巨大的财富效应和社会效应;我们坚信一个新型产业链大时代的变迁不会是短短三年能完成变迁的,从国外发达经济体的转型之路来看也是一个较为长期充满波折的长期过程,在过去的2015年经历了波澜壮阔的涨跌行情,从另一种角度也可以体现为大变革时代的一种显著特征

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

§2 基金简介

(a)金融工具公允价值计量的方法

从价值投资的角度来看,目前自下而上选股可投资的股票越来越多,有相当一部分股票进入合理乃至极有价值的投资区间虽然我们认为市场未来仍有调整空间,但市场分化也将产生,我们相信,部分优质公司的选择仍能提供较好的获利机会

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印国家新兴产业花税

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7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况

§5 托管人报告

公司对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,形成《公平交易分析报告》,并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释

7.2 利润表

§9 基金份额持有人信息

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

我们认为中国资本市场不管是过去、现在还是未来的走势均是对中国经济前景和改革信心的反应从目前宏观经济数据和改革管理措施来看,看不到改善的迹象,各种改革措施总体来说也是雷声大雨点小,资本市场的大环境难言乐观但杭州新型产业园区从另一方面来看,中国经济的韧性和中国企业家的创新精神和奋斗意识在全球横向比较中仍然有一定的优势,中国经济的前景也无需过于担心

7.4.5 税项

2016年3月26日

由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

本基金本报告期末未持有权证

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税

会计主体:宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金

注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

8.12.3 期末其他各项资产新兴产业基金有哪些构成

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

7.4.4.3 差错更正的说明

本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

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单位:人民币元

份额单位:份

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内除九洲药中邮战略新兴产业基业(代码:)外未受到公开谴责、处罚

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

注:买入股票成本(成交)总额与卖出股票收入(成交)总额均按买卖成交总额,即成交单价乘以成交数量计算,不考虑相关交易费用

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

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本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核

(1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币

注:本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该富国新兴产业 好买类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于2015年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提未来新型产业供的估值结果确定公允价值,并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次

8.12.2

本基金本报告期末未投资国债期货

§6 审计报告

(1)租用交易单元情况

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

金额单位:人民币元

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.1 基金份额持有人大会决议

■

■

会计主体:宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金

7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专新兴产业开发项分析报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为

本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:

2.1 基金基本情况

■

(i)各层次金融工具公允价值

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

份额单位:份

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依新型农业产业化据,并留存记录备查,但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外

3.2 基金净值表现

§4 管理人报告

送出日期:2016年3月26日

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金本报告期末未持有贵金属

基金管理人:宝盈基金管理有限公司

■

______汪钦______ ______胡坤______ ____何瑜____

2.3 基金管理人和基金托管人

8.11.3本期国债期货投资评价

7.4 报表附注

■

7.4.7.2.1 基金管理费

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

4.3.1 公平交易制度和控制方法

7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

■

8.12.1

基金管理人负责人 主管会计工作网上新兴产业负责人会计机构负责人

注:表中“本期累计卖出金额”指卖出成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

单位:份

(2)退租交易单元情况

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

报表附注为财务报表的组成部分

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

§11 重大事件揭示

注:1、本基金基金经理为首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写;

金额单位:人民币元

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易

7.4.7.2.2 基金托管费

7.4.6 关联方关系

(2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定

8.12 投资组合报告附注

于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公七大新兴产业有哪些允价值计量的金融资产(2014年12月31日:同)

■

本基金2015年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2016)第22202号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文

日托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,新型产品暂减按25%计入应纳税所得额对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税

§10 开放式基金份额变动

对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

8.10报告期末本基金投资新型住宅产业的股指期货交易情况说明

金额单位:人民币元

宝盈基金管理有限公司

■

注:报告截止日2015年12月31日,基金份额净值1.710元,基金份额总额2,079,633,886.89份

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

(4) 内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求

我们关注到此事是公司管理细节上的问题,确实需要改进,但并不影响我们继续看好公司的长期投资价值,因此在事故发生后及处罚决定下达后未做减持

单位:人民币元

无

金额单位:人民币元

本基金管理人已于2015年3月11日发布公告,以2015年3月6日可供分配利润为基准,每10份基金份额派发红利3.00元

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

本年度报告摘沈阳新兴产业要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文

注:表中“本期累计买入金额”指买入成交金额,即成交单价乘以成交数量,不考虑相关交易费用

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释

4.1 基金管理人及基金经理情况

金额单位:人民币元

本基金将继续重点以个股投资价值判断为主,继续采取自下而上的投资策略基金管理人将坚持价值投资的理念,结合新价值基金重点投资技术资源、渠道资源、品牌资源的特点,为投资者追求较高的收益

宝盈新价值灵活配置新型高科技产业混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2014]213号《关于同意宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金基金合同》负责公开募集本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集433,819,339.69元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道验字(2014)第071号验资报告予以验证经向中国证监会备案,《宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2014年4月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为433,920,136.81份基金份额,其中认购资金利息折合100,797.12份新型农业产业基金份额本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

报告截止日: 2015年12月31日

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益在本报告期内,基金运作合法合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为

注:1、基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的战略新型产业股票选择标准为: