8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

■

从对未来发行转债的信息统计,未来待发行转债或超过14只,规模或超过273亿元,扩容一方面增加了目前转债市场供给和流动性,另一方面将压缩目前转债因稀缺性带来的高溢价空间

______周兵______ ______杨思乐_______ ____龚珉____

注:本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

■

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

7.7.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

7.7.8.7 其他关联交易事项的说明

金额单位:人民币元

■

3、期末可供有几大战略新兴产业分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日

金额单位:人民币元

8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

份额单位:份

7.1 资产负债表

注:1、本公司选择证券经营机构的标准

注:按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二条“(二)投资范围”、“(七)投资限制”的有关规定截至报告期期末,本基金的投资组合比例符合本基金合同的各项规定

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

单位:人民币元

■

■

本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营浑南新型产业园成果和基金净值变动情况等有关信息

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字

注:本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用

§4 管理人报告

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

1.1 重要提示

■

注:报告截止日2015年12月31日,基金份额总额1,891,456,553.67份,其中长盛战略新兴产业混合a类的份额1,071,462,553.67份,基金份额净值为1.812元;长盛战略新兴产业混合c类的份额819,994,000.00份,基金份额净值为1.004元

注:本基金本报告期末无股指期货投资2015新兴产业有哪些

于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日:同)

■

责任编辑:黄欢_nn1650

原基金基金份额持有人大会自2013年12月23日起至2014 年1 月22 日止以通讯方式召开,会议审议通过了《关于修改长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》,经中国证监会备案后决议生效根据原基金基金份额持有人大会决议,《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》自2014 年2 月11 日生效,基金投资目标、范围和策略调整,同时“长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金”更名为“长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金”本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司

单位:人民币元

注:本基金新型农业产业化本报告期末未持有沪港通投资股票

单位:人民币元

7.7.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

注:除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度可比期间未投资本基金

根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》第十六条中对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配本基金截至2015年12月31日,期末可供分配利润为873,339,847.12,其中,a类份额期末可供分配利润为690,688,209.33元(a类份额未分配利润已实现部分为690,688,209.33元,未分配利润未实现部分为179,030,577.57元),c类份额期末可供分配利润为2,296,024.70元(c类份额未分配利润已实现部分为2,296,024.十二五规划七大新兴产业70元,未分配利润未实现部分为1,325,035.52元)

本基金本期末未持有因暂时停牌而持有的流通受限证券

买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

■

(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续评价结果如不符合条件则终止试用;

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露xbrl模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国最新兴产业基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

■

研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小

8.11.1 本期国债期货投资政策

长盛战略新兴产业混合c

本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

5.1 报告期内本基金托管人遵新型休闲产业规守信情况声明

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

8.12.2

金额单位:人民币元

(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无

■

7.7.8.2 关联方报酬

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

2、根据长盛基金管理有限公司《关于长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金增加c类份额,调低管理费率、调整赎回费率并修改基金合同的公告》,自2015年9月1日起,本基金调低管理费率,支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付其计算公式为:

3、本基金租用证券公司交易单元均为共用交易单元

■

4.3.1 公平交易制度和控制方法

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

(5)内部管理规范、严格山西省七大新兴产业,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求

本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发

注:本基金本报告期末未持有贵金属投资

(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;

注:长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金合同于2011年10月26日生效,合同生效当年按照实际存续期计算,未按整个自然年度折算

本基金为混合型基金,在综合比较目前市场上各主要指数的编制特点并考虑本基金股票组发展新型产业合的投资标的之后,选定中证新兴产业指数作为本基金股票组合的业绩基准;债券组合的业绩基准则采用中证综合债券指数

注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数

8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金管理人已分别与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据

本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出新型农业产业化具了无保留意见的审计报告

■

注:基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金

(a)金融工具公允价值计量的方法

单位:人民币元

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.7.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

■

11.10 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

7.7.2 会计报表的编制基础

(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税

(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税

单位:份

7.7.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明新兴产业扶持

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次

注:根据《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,业绩比较基准自2014年2月11日起,由“沪深300指数×70%+中证综合债券指数×30%”变更为“50%×中证新兴产业指数+50%×中证综合债券指数”;基金业绩比较基准收益率在变更前后期间分别根据相应的指标计算

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债新型产业股直接或间接可观察的输入值

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差

本基金报告期自2015年1月1日至12月31日止

(i)各层次金融工具公允价值

本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项

7.7.5.3 差错更正的说明

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于http://网站的年度报告正文

§5 托管人报告

本基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票

根据本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司2015年8月28日发布的《关于长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金增加c类份额,调低管理费率、调整赎回费率并修改基金合同的公告》,本基金自2015年9月1日起,根据赎回费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为新型产业网不同的类别不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为a类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为c 类基金份额本基金a类、c类两种收费模式并存,并分别计算基金份额净值

7.7.8.4 各关联方投资本基金的情况

7.7.5.2 会计估计变更的说明

7.7.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

■

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项

11.5 基金份额持有人大会决议

投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公新兴产业指数平对待

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

日托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数

2.2 基金产品说明

(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚

3.1 主要会计数据和财务指标

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;

■

§1 重要提示

长盛战略新兴产业混合a

注:1、据《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,自基金富国新兴产业001048合同生效日至2015年8月31日,支付基金管理人长盛基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付其计算公式为:

基于组合可能面对的大额赎回压力,在7月新股暂停后,组合配置了短期协议存款、逆回购、高信用等级短融等货币类工具,保持组合高流动性和灵活性11月ipo重启后,由于28家新股仍采用老规则,申购需要全额预缴款,因此,本基金固定收益资产配置上仍以现金类工具为主,在28家新股申购结束后适当拉长了组合久期,陆续转换到短融等货币类工具

单位:人民币元

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

金额单位:人民币元

■

金额单位:人民币元

8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

8.10 报告期末本基金投资的股新兴产业指指期货交易情况说明

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文

(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告

8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

§8 投资组合报告

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

注:本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数

日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数

§10 开放式基金份额变动

3.3 过去三年基金的利润分配情况

本基金战略新兴产业龙头股本报告期未发生会计政策变更

7.7.9 期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券

单位:人民币元

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

■

7.7.4 重要会计政策和会计估计

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

7.7.8.2.3 销售服务费

2016年3月26日

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益具新型城镇化产业发展体如下:

§7 年度财务报表

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给长盛基金公司,再由长盛基金公司计算并支付给各基金销售机构其计算公式为:

7.7.7 关联方关系

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

■

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税

注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均七大新兴产业龙头指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

单位:人民币元

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税

金额单位:人民币元

8.5 期末按债券品种宝盈新兴产业001128分类的债券投资组合

注:为更好维护基金份额持有人的利益,降低基金份额持有人投资成本,根据相关法规和基金合同的有关规定,管理人经与托管人协商一致,决定自2015年9月1日起,对长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金增加c类份额、调低管理费率、调整赎回费率,并对基金合同作相应修改

7.7.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

7.7.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

金额单位:人民币元

■

单位:人民币元

2015年以来信用评级调整结果显示,受企业财报披露时点、政策监管规范和跟踪评级工作特点影响,在宏观经济下滑背景下,企业基本面持续弱化,出现主体评级下调的家次增多煤炭、有色呼图壁县新型产业园等传统周期性行业普遍存在行业产能过剩,企业经营效率低下的问题,未来负面调整仍需重点防范从系统性风险的角度来看,在外部融资条件宽松条件下,资产厚度缓冲以及外部保刚兑压力,较大程度上会延缓持续的内部盈利现金流恶化带来的系统性风险,但是尾部信用风险的加速暴露,会主导阶段性的市场波动,尤其是中低评级(实际信用资质较弱的品种)的估值分化无论是从避免违约的角度,还是从避免估值损失的角度,信用风险排雷都是当前和未来信用债投资重要的主题因此,考虑继续维持组合高评级配置

金额单位:人民币元

8.12.3 期末其他各项资产构成

■

从最新公告的央行第四季度例会声明,和第三季度相比,措辞仅做了小幅改动相较三季度例会声明中“国际金融市场新兴产业招聘和大宗商品价格波动性上升,跨市场、跨地区相互影响,风险隐患增多”的描述,四季度的声明会议以“国际金融市场风险隐患增多”做了替代当前央行维持原有基调的态度意味着在中国经济疲软的情况下,政策或仍保持适度宽松及灵活

(2)资力雄厚,信誉良好

7.7.9.2 期末持有的暂时停牌股票

本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为

■

于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为11,004,381.75元,属于第二层次的余额为2,499,446,600.00元新型农业产业链,无属于第三层次的余额(2014年12月31日:第一层次28,484,064.72元,第二层次926,304.82元,无属于第三层次的余额)

■

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值

截至2015年12月31日,本基金c类份额净值为1.004元,本报告期(2015年9月1日至2015年12月31日)净值增长率为0.40%,同期业绩比较基准增长率为7.28%

本基金本报告期内未投资股指期货

7.7.8.2.2 基金托管费

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

(原标题:长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金)

2015年12月,美联储宣布将联邦基金利率目标区间由0~0.25%上调至0.25%~0.5%,首次加息尘埃落定,美联储结束长达7年之久的零利率政策,这也是美国9年来首次加息,市场普遍预计在未来2~3年美元将进入加息通道这或对中国未来货币政策走向带来了不最近的新兴产业容忽视的影响:一方面,美元进入加息通道,带来美元走强,人民币若进一步降息将导致市场对于美元资产需求增加,资本外流和人民币贬值压力加大;另一方面,2016年中国经济稳增长的局面将维持,央行仍然需要通过宏观调控,维持市场流动性,来对冲外汇占款的减少而我国基准利率水平已经降至20年以来最低,未来货币政策向宽松的调整区间有限,或造成中国债市构成压制

7.7.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值世界新兴产业小组副组长)、权益投资部、风险管理部、研究部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力

■

本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

2016年除新股发行可能大幅提速外,债券供给也可能面临较大规模的扩容一方面,赤字率有望从原来的2.3%扩大到3.0%,另一方面,地方债的置换规模仍然较大,此外,公司债规模或持续扩大资金面上,2016年ipo发行采用新规则,网上网下申购不需要全额预缴款,因此相对过去,预计2016年新股发行对资金面的短期冲击将较为有限

2015年7月后在政府推出新股发行暂停、证金公司入场救市等多项较大力度乡镇新兴产业救市背景下,股票市场企稳并有所回升2015年8月人民币突然贬值,引发a股市场大跌,随着人民币贬值预期缓解,2015年3季度股票市场整体震荡走高2015年11月中国证监会公布ipo重启,原暂停发行的28家新股2015年底完成发行,2016年起ipo发行执行新规

报表附注为财务报表的组成部分

无

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

2.3 基金管理人和基金托管人

注:本基金本报告期末未持有权证

(d)不以公允价值计量的金融工具

■

金额单位:人民币元

■

单位:人民币元

长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)是根据长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金(以下简称“原基金”)基金份额持有人大会的决议由长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金转型而来原基金经中美国的新型产业国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2011]第1219号《关于核准长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集原基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币941,564,638.02元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第411号验资报告予以验证经向中国证监会备案,《长盛同祥泛资源主题股票型证券投资基金基金合同》于2011年10月26日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为941,658,939.32份基金份额,其中认购资金利息折合94,301.30份基金份额

本基金本报告期内未投资国债期青岛新型产业园货

§6 审计报告

基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行

2.1 基金基本情况

■

自2015年9月1日起,对长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金增加c类份额、调低管理费率、调整赎回费率,并对基金合同作相应修改自调增c类至报告期末未满一年

本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明

(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

■

参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释新兴产业股,通过积极商讨达成一致意见会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突

11.7 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

4.3.2 公平交易制度的执行情况

会计主体:长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

■

本基金本报告期内未投资国债期货

会计主体:长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2015年12月31日

单位:人民币元

报告送出日期:2016年3月26日

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

金额单位:人民币元

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

§11 重大事件揭示

■

7.7.8.2.1 基金管理费

7.7.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

11.9 为基金进行审计的新型产业2号集合资金信托计划会计师事务所情况

累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

基金管理人于2015年8月28日发布公告,决定自2015年9月1日起,对旗下长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增加c类份额、调低管理费率、调整赎回费率,并对本基金的基金合同作相应修改

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益

8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状中国未来十大新兴产业况稳定

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(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;

本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于2016年3月22日批准报出

日销售服务费=前一日基金资产净值 x 0.20 % ÷当年天数

本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称“公司”),成立于1999年3月26日,是国内最早成立的十家基金管理公司之一公司注册资本为人民币18900万元公司注册地在深圳,总部设在北京,并在北京、上海、郑州、杭州、成都设有分公司,在香港、北京分别设有子公司目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国哪些股票是新兴产业元证券”)占注册资本的41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%公司获得首批全国社保基金、合格境内机构投资者和特定客户资产管理业务资格截至2015年12月31日,基金管理人共管理四十二只开放式基金,并管理多个全国社保基金组合和专户产品公司同时兼任境外qfii基金和专户理财产品的投资顾问

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交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性

注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银中国七大战略新兴产业行保管,按银行同业利率计息

报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额

7.7 报表附注

2.4 信息披露方式

(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;

§2 基金简介

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

7.3 利润表

注:本基金本报告期末无国债期货投资

累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务

注:本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况

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2、“证券从业宝盈新兴产业基金年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定

4、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

11.8 基金投资策略的改变

(1)公允价值

投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度

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中证新兴产业指数是由中证指数有限公司编制,选择上海证券交易所和深圳证券交易所两市上市的新兴产业的公司中规模大、流动性好的100 家公司组成,以综合反映沪深两市中新兴产业公司的整体表现比较起来,该指数具有较好的权威性、市场代表性,用为衡量本基金业绩的基准,较为合适

本文来源:中国证券新兴产业股报·中证网

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

报告期内,本基金未实施利润分配

7.7.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

8.11.3 本期国债期货投资评价

最新数据显示,2015年12月中国财新制造业pmi 48.2,预期48.9,前值48.6,不及预期宏观经济数据显示,过去两个月内中国经济并无明显向好,预示经济仍面临下行压力政府仍有必要实施预调微调的宏观经济政策组合,避免经济出现断崖式下跌,同时继续推进供给侧改革,释放改革红利

单位:人民币元

§9 基金份额持有人信息

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师陈玲、沈兆杰2016年新兴产业 ppt3月22日对本基金2015年12月31日的资产负债表、2015年度利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2016)第20239号无保留意见的审计报告投资者欲查看审计报告全文,应阅读本年度报告正文

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本基金基于绝对收益和持有人厌恶的考量,在对权益和债券市场相对偏谨慎背景下,在新股发行暂停后,本基金迅速清空了股票仓位,避免了市场大幅下跌对基金净值的影响,但也未能分享9月后a股市场震荡走高的收益11月后在ipo重启参与新股网下申购对沪深股市各1000万元股票市值要求,组合配置少量大盘蓝筹股,通过时机选择基本熨平股价波动对组合净值的影响,并于年底28家新股完成询价后大幅降低老股票仓位

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综合以上,展望后市,我们总体持谨慎乐观、相对谨慎态度

4.2013新兴产业有哪些3.3 异常交易行为的专项说明

金额单位:人民币元

基金管理人:长盛基金管理有限公司

本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为

下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:无

注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司现在新兴产业所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让

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8.12.1

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数

注:本基金本期未通过关联方交易单元进行交易

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2015年中国对外汇制度进行了重大改革,使市场在决定人民币参考汇率方面拥有新兴产业开发更大的发言权,允许更多的境外金融机构进入国内外汇市场,将交易时间延长一倍根据中国外汇交易中心的数据,2015年人民币对美元的汇率跌4.5%,12月31日报收于1美元兑6.4936元人民币,创下1994年以来的最大年度跌幅在前期人民币持续升值通道中,我国部分行业企业发行美元债券,享受低息和升值的收益,但在未来人民币贬值背景下,将面临较大的付息清偿压力,或将对债券市场形成较大冲击

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券

本基金本报告期未发生会计估计变更

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7.6 所有者权益(基金净值)变动表

长盛基金管理有限公司

注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付其计算公式为:

7.7.1 基金基本情况

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9.2 期末湖北红安新型产业园房价基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.12 投资组合报告附注

会计主体:长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金

11.6 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

3.2 基金净值表现

截至2015年12月31日,本基金a类份额净值为1.812元,本报告期(2015年1月1日至2015年12月31日)净值增长率为44.27%,同期业绩比较基准增长率为23.96%;

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

7.7.6 税项

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

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2、本公司租用券商交易单元的程序

7.7.5.1 会计政策变更的说明

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根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市中邮战略新兴产业股的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具本基金投资组合中对股票投资占基金资产的比例为0%-95%;权证投资占基金资产净值的比例不高于3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;投资于战略新兴产业的股票及债券不低于本基金非现金基金资产的80%本基金的业绩比较基准为:50% x 中证新兴产业指数+50% x 中证综合债券指数

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基新兴产业股准指数每日按照50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行新型产业龙头股了基金托管人应尽的义务

8.1 期末基金资产组合情况

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚

根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理

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4.1 基金管理人及基金经理情况

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本报告期内,本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为

基金的过往业绩并不代表其深圳新型产业用地未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新

业绩比较基准=50%×中证新兴产业指数+50%×中证综合债券指数

注:本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的情况

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

7.7.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易