该指数涵盖了银行间市场和交易所市场,成份券种包括除资产支持债和部分在交易所发行上市的债券以外的其他所有债券,具有广泛的市场代表性,能够反映债券市场总体走势

1、基金费用的种类

7、在“七、基金合同的生效”部分,对相关信息进行了更新;

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经与基金托管人协商一致,本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告

3、不列入基金费用的项目

(1)基金管理人的管理费

(1)利率策略

1、本基金合同生效日为2015年5月26日,基金合同生效以来(截至2015年9月30日)的投资业绩及同期基准的比较如下表所示:

(2)基金托管人的托管费;

(三)基金税收

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1.11.2 本基金投资的前十名国外新兴产业股票未超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益

注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差

■

本基金以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货投资本基金将根据对现货和期货市场的分析,发挥股指期货杠杆效应和流动性好的特点,采用股指期货在短期内取代部分现货,获取市场敞口,投资策略包括多头套期保值和空头套期保值多头套期保值指当基金需要买入现货时,为避免市场冲击,提前建立股指期货多头头寸,然后逐步买入现货并解除股指期货多头,当完成现货建仓后将股指期货平仓;空头套期保值指当基金需要卖出现货时,先建立股新兴产业专项指期货空头头寸,然后逐步卖出现货并解除股指期货空头,当现货全部清仓后将股指期货平仓本基金在股指期货套期保值过程中,将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性,精细化确定投资方案比例

1.10.3 本期国债期货投资评价

注:y为持有期限,1年指365天

(5)基金份额持有人大会费用;

2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较:

2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月建仓期满,本基金的各项投资比例应符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票资产占基金资产的比例为80%–95%,其中,投资于本基金界定的农业产业相关股票占非现金基金资产的比例不低于80%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易中邮战略新兴产业保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券

本基金将根据债券市场情况,基于利率期限结构及债券的信用级别,在综合考虑流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上,评估债券投资价值,选择定价合理或者价值被低估的债券构建投资组合,并根据市场变化情况对组合进行优化

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率

e为前一2015年七大新兴产业日的基金资产净值

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产

1.11.3 其他资产构成

9、在“九、基金的投资”部分,增加了本基金2015年7月1日起至9月30日止的投资组合报告;

4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

本基金本报告期末未持有权证

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

5、在“五、相关服务机构现代新兴产业”部分,更新了相关服务机构的相关信息;

6、在“六、基金的募集”部分,对募集相关信息进行了更新;

h为每日应计提的基金托管费

h为每日应计提的基金管理费

工银瑞信基金管理有限公司

本基金本报告期末未持有可转债券

■

十四、对招募说明书更新部分的说明

根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平、债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用级别,确定债券的信用风险利差与投资价值

13、在“附件二 基金托管协议摘要”部分,对基金管理人的注册地址和办公地址进行了更新

二○一六年一月八日

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关新型战略产业规划规定不得列入基金费用的项目

本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益

■

3、赎回费用未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费

(一)与基金运作有关的费用

(三)股指期货投资策略

play 中国将继续放宽外资准入

基金的申购费率结构

上述内容仅为本更新招募说明书的摘要,投资人欲查询本更新招募说明书正文,可登陆工银瑞信基金管理有限公司网站

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

c、公司治理评估:本基金认为具有良好公司治理机制的公司具有以下几个方面的特征:战略新兴产业龙头股①公司治理框架保护并便于行使股东权利,公平对待所有股东;②尊重公司相关利益者的权利;③公司信息披露及时、准确、完整;④公司董事会勤勉、尽责,运作透明;⑤公司股东能够对董事会成员施加有效的监督,公司能够保证外部审计机构独立、客观地履行审计职责不符合上述治理准则的公司,本基金将给予其较低的评级

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(四)债券投资策略

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资,并采用期权定价十大新兴产业模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有

中证800指数是由中证指数有限公司编制的综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况的指数中证800指数的成份股由中证500指数和沪深300指数成份股一起构成中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,该指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况本基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征

(7)基金的银行汇划费用;

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休现在什么是新兴产业日等,支付日期顺延

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行

-->

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资

(1)基金管理人的管理费;

8、在“八、基金份额的申购、赎回与转换”部分,对申购与赎回的开始时间进行了更新;

(8)基金的相关账户的开户及维护费用;

(3)债券选择与组合优化

基金的赎回费率结构

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提托管费的计算方法如下:

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

(2)信用策略

本基金本报告期末未持有资产支持证券

十二、基金的业绩

4、基金管理费和基金托管费的调整

下列费用不列入基金费用:

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金对申购设置级差费率十二五规划七大新兴产业,投资者在一天之内如有多笔申购,适用费率按单笔分别计算

12、在“二十二、其他应披露事项”部分,更新了本次更新内容期间的相关公告;

十一、基金的投资组合报告

本报告期为2015年7月1日起至9月30日止(财务数据未经审计)

4、在“四、基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息;

1.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金是股票型证券投资基金,股票投资比例为80-95%,本基金对中证800指数和中债综合财富指数分别赋予85%和15%的权重符合本基金的投资特性

■

(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

本基金的申购费率如下表所示:

本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》及其它有关国家新型产业法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,更新内容如下:

■

(3)《基金合同》生效前的相关费用;

h=e×0.25%÷当年天数

2、在“二、释义”部分,对《基金法》的释义进行了更新;

注:m为申购金额

在法律法规允许的条件下,基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费和基金托管费,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告

组合久期是反映利率风险最重要的指标,根据对市场利率水平的变化趋势的预期,综合宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,可以制定出组合的目标久期,预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期,以规避债券价格下降的风险和国外新兴产业资本损失,获得较高的再投资收益;预期市场利率将下降时,提高组合的久期,在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益,并获得较高利息收入

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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上述“(一)基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付

1.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资

1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

■

■

本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长宝盈新兴产业封闭期优势、财务优势和估值优势的个股包括:成长性指标(收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等)、财务指标(毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等)、估值指标(pe、peg、ps等)

2)定量分析

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

(2)基金托管人的托管费

十三、费用概览

(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用

注:1、本基金基金合同于2015年5月26日生效截至报告期末,本基金尚处于建仓期

10、增加了“十、基金的业绩”部分,更新了截至2015年9月30日本基金的业绩表现;

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管七大新兴产业龙头股人于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资

(五)权证投资策略

■

3、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人住所、办公地址、主要人员情况的相关信息;

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

(3)证券账户开户费用:证券账户开户费由基金管理人垫付,运作后由基金管理人向基金托管人发送划付指令,经基金托管人复核后于次日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人

1.1 报告期末基金资产组合情况

十、基金的风险收益特征

本基金在固定收益证券投资与研究方面,实行投资策略研究专业化分工制度,专业重庆新型建材产业园研究人员分别从利率、债券信用风险等角度,提出独立的投资策略建议,经固定收益投资团队讨论,并经投资决策委员会批准后形成固定收益证券指导性投资策略

本基金本报告期末未持有债券

11、在“二十一、对基金份额持有人的服务”部分,更新了关于对账单服务、定期定额投资和电子化交易等相关内容;

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;

本基金的业绩比较基准为:85%×中证800指数收益率+15%×中债综合财富指数收益率

h=e×1.5 %÷当年天数

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费将全额计入基金财产;对持续持2014新兴产业有期不少于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期不少于6个月的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产(1年以365天计)赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减,具体费率如下:

向前

(6)基金的证券、期货交易费用;

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(abs)、住房抵押贷款支持证券(mbs)等证券品种本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策

本基金全国新兴产业的管理费按前一日基金资产净值的1.5 %年费率计提管理费的计算方法如下:

1、申购费

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

(2015年5月26日至2015年9月30日)

注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差

1、在“重要提示”部分,更新了相关信息;

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

■

(二)与基金销售有关的费用

e为前一日的基金资产净值

本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金

本基金本报告期末未持有债券

(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

2、赎回费

九、基金的业绩比较基准

向后

无

本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售国内新兴产业等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益

(4)可转换债券投资

(六)资产支持证券投资策略

1.11 投资组合报告附注

研究gdp、物价、就业、国际收支等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策等政府宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势

本基金新兴产业开发本报告期末未持有贵金属

(上接b77版)

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细