边听边想边写

研究背景：

为何要做ETF解析？

目前团队有两套策略，一套龙头策略，一套中线策略。精力有限，需要更专一，团长想出了精选ETF来替代龙头，一是波动比较低，而是ETF本身编制的时候汇聚了不少行业龙头甚至是“茅”和“宁”。

团队的主线思想是：不研究不买入，杜绝随意性，提高一致性。

接下来的一段时间就是精选ETF

指数名称：中国战略新兴产业成份指数

指数简称：新兴成指

指数代码：

指数基日和基点：以年12月31日为基日，以点为基点。

方案：

中国战略新兴产业成份指数选取节能环保产业、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业、数字创意产业、高技术服务业等领域具有代表性的只公司证券作为指数样本，以反映战略新兴产业公司证券的整体表现。

样本空间：

中国战略新兴产业综合指数样本且在沪深交易所上市或全国中小企业股份转让系统精选层挂牌

样本选取：

对样本空间内证券，剔除沪深市场上市或精选层挂牌不满3个月的证券在剩余证券中，以中证全指样本过去一年日均成交金额、过去一年日均总市值后20%分位数作为阈值，剔除过去一年日均成交金额或过去一年日均总市值小于阈值后的证券作为待选样本在待选样本中，分别计算市值得分、营收增速得分和ROE得分，三项得分相加作为综合得分市值得分：按照过去一年日均总市值由高到低排名，排名百分位作为市值得分营收增速得分：在中证二级行业中按照过去一年营业收入增长率由高到低分别排名，排名百分位作为营收增速得分ROE得分：在中证二级行业中按照过去一年ROE由高到低排序分别排名，排名百分位作为ROE得分。在待选样本中，按照综合得分由低到高排名，选取综合得分前的证券作为指数样本指数样本调整：指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。十大权重股（/8/18）

行业权重分布

全部成分股

跟踪基金

资料来源：

中证指数